OpenPriceモデルでバックテスト

以前作ったVQEAでバックテストを何度かテストしていますが、
EveryTickで行ったテストとOpenPriceのテストは一致しないのです。
いやそれは普通当たり前ですが、これが良い方向に出ることもあります。

テストは4通り。
１・時間足１MでEveryTickでテスト。OpenPriceの値でのみトレード。
２・時間足１MでOpenPriceでテスト。OpenPriceの値でのみトレード。
３・時間足１MでEveryTickでテスト。リアルタイムでトレード。
４・時間足１MでOpenPriceでテスト。リアルタイムでトレード。

結果で言うと、この４つのうち、１，２，４はほぼ同じ結果です。
３が悪い結果になりました。
３は最も緻密に結果を出すので多少違いは出ると思いましたが、かなり違う結果になりました。

１・時間足１MでEveryTickでテスト。OpenPriceの値でのみトレード。

２・時間足１MでOpenPriceでテスト。OpenPriceの値でのみトレード。

３・時間足１MでEveryTickでテスト。リアルタイムでトレード。

４・時間足１MでOpenPriceでテスト。リアルタイムでトレード。


１Mは１分足です。つまり一番正確なテストで結果が悪いと言うことになります。
普通はこの時点でダメなEAですよね。

でも、これをOpen価格に限定して動かすと１のようになります。
そして４番は３番とまったく同じEAですが、OpenPriceモデルでテストしています。
この１と４がほぼ同じ結果になりました。しかも良い結果。
(本当はもっと一致するはずですが。。)
つまり今回このEAの場合は、Tickで(リアルタイムで)トレードするよりOpen時のみトレードした方が
良い結果になる。ということがわかります。

そして何よりもOpenPriceモデルのテストって速いんですよね。テストがサクサク進む。
どうしてもリアルタイムに見るEAを作ってしまいがちですがOpenやCloseに限定して
作ったEAというのも良いんじゃないでしょうか。

とはいえ…ﾃｽﾄﾓﾃﾞﾙが違っても同じような結果になるのが理想なんですけどね。

ODL Proactive

アクネ治療の宣伝かと思ったのは私だけじゃないはずです(笑)

使えそうな業者になったんですかね。ライブ口座持っていますが残高０円ですけどｗ

元々Alpariでテストするようになる前はODL-Proのデモ口座を使っていたので個人的には今回の仕様変更の影響は無いです。そもそも使っていませんが。。

レートが桁数増えたのは下記のAlpariとFXDDの違いが参考になると思います。ちなみにドル円のスプレッドを見ると18となっていますが、これも10倍の値なのでご注意ください。今までの感覚で言うと1円=100pointですが、Pro口座では1000pointになります。

参考情報

動かないEAやインジケーターは下記修正が必要なようです。

・パラメータの設定変更（point指定は10倍）
・オーダー時にS/L、T/P、Slipを指定しない（オーダー後Modify）

私もデモで始めた当初は、このSL,TP無しに気付かずにかなり悩まされました。

おまけ

このODLの件で気付いたのは、、VQがFXDDでおかしいと言っていましたが、実はおかしい状態でVQを使っていたというのが正解だったようです。といっても表示が異なるのは困るので「だいたい」同じになるように修正して使っています。
 

バックテストデータの不具合

EveryTickでテストすると時々このようなのが出てきます。

一見普通に見えますが、このガラの途中でもう５つくらい本来はポジ＆決済があるはずなのです。正しい結果は↓

それと足をかえて見るとこういう奇妙な矢印が。

ポジのマークと決済のマークが宙を指しています。

EveryTickテストは１分足を使ってTickをシミュレートして計算しますが、これらのようなことになっている場合は1Mのデータが当たっていません（バグ？）。テストを開始した際にCollecting M1の進行が早い場合はだいたいこうなります。また、テスト結果も20pでT/Pのはずが50T/Pになっていたりと、おかしくなっていることが多いです。

対処法

・古いバージョンのメタトレーダーでテストしない（今回はBuild220）

　最新のBuild225では、この現象は起きませんでした。

・1Mで動く用に調整してEAを作る（テストする際の期間をM1にする）

　EA内でインジケーターやiCustomを使っているなら、Periodを本来の時間足に変えることで一応対処できます。
 

バックテストのデータについて補足

FXDDとAlpariのデータを使っているのですが、この２社のデータには大きな違いがあります。それは小数点以下の桁数です。

ドル円で言うとFXDDは2桁、Alpariは3桁です。この違いがテスト結果に大きな影響を与えています。紹介したVQインジケーターですが、この2社で全然異なる表示になることを確認しました。前日のEAのテスト結果はAlpariでのものですが、同じパラメータでFXDDで行ったら微益になりました（VQがまともに動いていなかった）

各業者によって最適なパラメータは異なり、またプログラムそのものも最適化する必要があります。公開されたEAなどでは業者を指定している場合も少なくありません。どこ用と記載があるならそれ以外の業者では使えないと思って良いと思います。

パラメータの指定の違い

上の話と関連しますが、Pointが両社で異なるのでパラメータも指定値が変わります。

たとえばリミットに30Pip指定する項目があるとしたら、FXDDでは30、Alpariでは300に設定しなければならない場合があります。

これはFXDDのPointが0.01に対して、Alpariが0.001のためです。内部で計算する際に1桁違ってしまいます。EAによっては自動識別する場合もありますがだいたい手抜きでしてないことが多いです。

実際VQの違い

画像取ってきました。

Alpari

FXDD


ぜんぜんちがいます。
 

VQを使用したEAを作ってみました

とりあえずお試しで作ってみたのですが、ドローダウンが凄まじいですｗ　１ポジあたり１万通貨でテストしたら最大ドローダウンが$4600。。長い目で見ればプラスになるようですが、、

こんな感じです。

解説？

最大で１０ポジ、ナンピンしまくるスキャルタイプのEAです。ただ単にVQのシグナルに則してテストしたらよこよこでしたので、こうしてみたのですが、、運用するには怖い仕様です。

1年でトレードが3000回を超えています。1週間に50回以上。

最大連勝数150、連敗数15、勝率91.8%

期間は2008年の1年間。最適化した値を使用しました。

$10000スタートで$24952エンド。単純に$14952利益。但し、途中最大ドローダウンが$4600。資金が豊富な方向けのEA？