OpenPriceモデルでバックテスト

以前作ったVQEAでバックテストを何度かテストしていますが、
EveryTickで行ったテストとOpenPriceのテストは一致しないのです。
いやそれは普通当たり前ですが、これが良い方向に出ることもあります。

テストは4通り。
１・時間足１MでEveryTickでテスト。OpenPriceの値でのみトレード。
２・時間足１MでOpenPriceでテスト。OpenPriceの値でのみトレード。
３・時間足１MでEveryTickでテスト。リアルタイムでトレード。
４・時間足１MでOpenPriceでテスト。リアルタイムでトレード。

結果で言うと、この４つのうち、１，２，４はほぼ同じ結果です。
３が悪い結果になりました。
３は最も緻密に結果を出すので多少違いは出ると思いましたが、かなり違う結果になりました。

１・時間足１MでEveryTickでテスト。OpenPriceの値でのみトレード。

２・時間足１MでOpenPriceでテスト。OpenPriceの値でのみトレード。

３・時間足１MでEveryTickでテスト。リアルタイムでトレード。

４・時間足１MでOpenPriceでテスト。リアルタイムでトレード。


１Mは１分足です。つまり一番正確なテストで結果が悪いと言うことになります。
普通はこの時点でダメなEAですよね。

でも、これをOpen価格に限定して動かすと１のようになります。
そして４番は３番とまったく同じEAですが、OpenPriceモデルでテストしています。
この１と４がほぼ同じ結果になりました。しかも良い結果。
(本当はもっと一致するはずですが。。)
つまり今回このEAの場合は、Tickで(リアルタイムで)トレードするよりOpen時のみトレードした方が
良い結果になる。ということがわかります。

そして何よりもOpenPriceモデルのテストって速いんですよね。テストがサクサク進む。
どうしてもリアルタイムに見るEAを作ってしまいがちですがOpenやCloseに限定して
作ったEAというのも良いんじゃないでしょうか。

とはいえ…ﾃｽﾄﾓﾃﾞﾙが違っても同じような結果になるのが理想なんですけどね。